Статистический арбитраж (Stat Arb) - это торговые стратегии, которые обычно используют либо возврат к среднему значению в цене акций, либо возможности, создаваемые аномалиями микроструктуры рынка. Это высокоэффективный количественный аналитический подход с использованием хорошо диверсифицированного портфеля ценных бумаг. Однако, чтобы проиллюстрировать концепцию, я возьму пример парной торговли с участием только двух коинтегрированных ценных бумаг. Торговля парами - это нейтральная по..

Вместо того, чтобы разрабатывать новые подходы, мы применим наше понимание глубоких Q-сетей к миру финансового трейдинга для решения реальных проблем. Хотя я не могу гарантировать, что код сделает вас миллионером на фондовом рынке или на Forex, мои намерения гораздо скромнее — продемонстрировать, как обучение с подкреплением можно расширить за пределы игр Atari и использовать в практических приложениях. С помощью OpenAI Gym мы создадим индивидуальную среду фондового рынка для максимизации..